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期权定价公式完全指南(第二版)

    作为华尔街专业人士的必备资源之一,埃斯彭·戈德尔·豪格著的《期权定价公式完全指南(第2版)》这本书一直在被修订和更新,以反映期权市场的现状。第二版几乎囊括了所有的定价公式,并通过一种方便使用的指南形式来呈现,同时辅以作者的专业评论和可以立即使用的编程代码,便于读者理解和实践。这本经典的指南现在包合了超过60个全新的期权模型和公式、拓展表格、全新的案例和应用。《期权定价公式完全指南》(第二版)涵盖以下主题:
    ◎  期权定价概述
    ◎  布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    ◎  布莱克-斯科尔斯-默顿希腊字母
    ◎  关式期权的解析公式
    ◎  单一资产的奇异期权
    ◎  双资产的奇异期权
    ◎  布莱克-斯科尔斯-默顿模型的调整和替代
    ◎  多叉树和有限差分法
    ◎  蒙特卡洛模拟
    ◎  支付离散股息的股票期权
    ◎  商品和能源期权
    ◎  利率衍生品
    ◎  波动率和相关性
    ◎  分布
    ◎  一些有用的公式:插值、利率和风险回报测量
    这本多合一的期权定价指南对每个期权定价公式都提供了数值案例或表格。同时,本书还提供了一个非常有用的符号表以及相关的参考文献。

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